PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с GK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, SURE returned 11.12%/yr vs 3.12%/yr for GK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности SURE и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у GK с доходностью 10.64%.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-11.24%3.58%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%

Correlation

The correlation between SURE and GK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between SURE and GK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURE и GK

Секторы
SURE
GK

Технологии

24.6%
36.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
3.0%

Финансовые услуги

15.3%
7.2%

Промышленность

13.4%
16.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
16.4%

Энергетика

5.8%

-

Здравоохранение

5.5%
9.3%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
5.0%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

SURE
24.6%
GK
36.9%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
GK
3.0%

Финансовые услуги

SURE
15.3%
GK
7.2%

Промышленность

SURE
13.4%
GK
16.6%

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
GK
16.4%

Энергетика

SURE
5.8%
GK

-

Здравоохранение

SURE
5.5%
GK
9.3%

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
GK

-

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
GK
2.0%

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
GK
5.0%

Недвижимость

SURE
0.8%
GK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

SURE vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.90

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.35

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.13

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

4.10

+10.99

SURE vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и GK

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-47.72%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-15.13%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-23.62%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-47.72%

+23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.06%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-23.51%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.17%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.20%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.35%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

15.60%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

19.07%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

24.03%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.97%

-6.48%

Сравнение комиссий SURE и GK

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и GK

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and GK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (6.35%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs GK's -47.72%.

On 5-year performance, SURE leads with 11.12% vs 3.12% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SURE has performed better with a 11.12% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

SURE has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.07% for GK.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.75% for GK.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор