PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

PWV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и CSTK

2026 (YTD)2025
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%16.54%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий PWV и CSTK

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

PWV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.82

-1.41

Корреляция

Корреляция между PWV и CSTK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и CSTK

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и CSTK

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-8.87%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.43%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-1.28%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.68%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.68%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

11.68%

+5.49%