PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.02%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий PWTYX и MAANX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.81

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

4.58

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.36

Корреляция

Корреляция между PWTYX и MAANX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и MAANX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и MAANX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-29.21%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.72%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-22.63%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.86%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.72%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и MAANX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.52% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.48%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.67%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

16.35%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

385.82%

-372.92%