Сравнение PWRZ с USNG
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и USNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | -1.86% |
Correlation
The correlation between PWRZ and USNG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. USNG — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение PWRZ c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и USNG
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -6.82% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.97% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.63% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.92% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.77% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.77% | -4.02% |
Сравнение комиссий PWRZ и USNG
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и USNG
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PWRZ and USNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
USNG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор