Сравнение PWRZ с PXJ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. PWRZ is actively managed, while PXJ is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.12%
- 1 год
- 74.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам PWRZ и PXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.74% |
Correlation
The correlation between PWRZ and PXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. PXJ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXJ
Сравнение PWRZ c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и PXJ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -94.82% | +93.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -67.75% | +66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -55.73% | +55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 26.51% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 34.28% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 39.18% | -26.43% |
Сравнение комиссий PWRZ и PXJ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и PXJ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.47% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and PXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор