Сравнение PWRZ с OCTZ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -0.17% |
Correlation
The correlation between PWRZ and OCTZ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OCTZ
Сравнение PWRZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и OCTZ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -15.82% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.04% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.13% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и OCTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.14% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.51% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.38% | +0.37% |
Сравнение комиссий PWRZ и OCTZ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и OCTZ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.71% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and OCTZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while OCTZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.79% for OCTZ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор