Сравнение PWRZ с COHR
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while COHR (Coherent Corp.) is a stock. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -27.65%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 50.06%
- 1 год
- 183.13%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам PWRZ и COHR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
COHR Coherent Corp. | -15.36% |
Correlation
The correlation between PWRZ and COHR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. COHR — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COHR
Сравнение PWRZ c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и COHR
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -80.89% | +79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -35.12% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -34.97% | +34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и COHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 77.43% | -64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 62.64% | -49.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 57.09% | -44.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и COHR
Ни PWRZ, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and COHR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор