Сравнение PWRZ с AUGZ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. PWRZ is actively managed, while AUGZ is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between PWRZ and AUGZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUGZ
Сравнение PWRZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и AUGZ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -15.67% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.18% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.09% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и AUGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.27% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.09% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.13% | +0.62% |
Сравнение комиссий PWRZ и AUGZ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и AUGZ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.37% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and AUGZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while AUGZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.79% for AUGZ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор