Сравнение PWR с USD=X
PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PWR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PWR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PWR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и USD=X
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | 0.00% | -97.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | 0.00% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | 0.00% | -33.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | 0.00% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | 0.00% | -45.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | 0.00% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | 0.00% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и USD=X
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 0.00% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 0.00% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 0.00% | +37.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 0.00% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 0.00% | +33.78% |
Часто задаваемые вопросы
PWR has higher volatility (13.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PWR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор