PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWP с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWP с VYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PWP (Perella Weinberg Partners) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, PWP returned 6.25%/yr vs 11.88%/yr for VYM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWP и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perella Weinberg Partners (PWP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWP показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 11.51%.

PWP

1 день
0.59%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-12.38%
3 года*
28.30%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWP и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWP
Perella Weinberg Partners		-6.19%-26.45%98.18%28.39%-21.21%15.04%126.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%4.70%

Correlation

The correlation between PWP and VYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.44

The correlation between PWP and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perella Weinberg Partners

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PWP:
PWP с PIPRPWP с HLNE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

PWP vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWP
Ранг доходности на риск PWP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWP c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWPVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.33

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.33

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.61

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.43

-14.10

PWP vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWP и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWP и VYM

Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWPVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-56.98%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-6.69%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-14.46%

-28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-15.84%

-44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.72%

-1.28%

-36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-7.18%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

1.80%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PWP и VYM

Perella Weinberg Partners (PWP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWPVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

3.02%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

7.64%

+25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

10.39%

+32.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.99%

13.93%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.31%

16.32%

+41.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWP и VYM

Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VYM в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWP
Perella Weinberg Partners		1.74%1.62%1.17%2.29%2.86%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

PWP and VYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWP has higher volatility (13.43%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, PWP dropped -60.44% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWP и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор