Сравнение PWP с HLNE
PWP (Perella Weinberg Partners) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PWP in Capital Markets, HLNE in Asset Management. Over the past 5 years, PWP returned 6.00%/yr vs -2.02%/yr for HLNE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWP и HLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -43.44%.
PWP
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
HLNE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWP и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | -10.21% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -43.44% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 8.21% |
Correlation
The correlation between PWP and HLNE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between PWP and HLNE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWP:
$0.22
HLNE:
$4.28
PWP:
70.49
HLNE:
17.50
PWP:
2.02
HLNE:
1.29
PWP:
2.01
HLNE:
5.35
PWP:
$687.99M
HLNE:
$763.40M
PWP:
$698.88M
HLNE:
$528.54M
PWP:
$52.85M
HLNE:
$446.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWP vs. HLNE — Ранг доходности на риск
PWP
HLNE
Сравнение PWP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWP | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.69 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWP и HLNE
Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке HLNE в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и HLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -62.26% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -53.19% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -62.26% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -62.26% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -61.64% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -16.27% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 27.81% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWP и HLNE
Текущая волатильность для Perella Weinberg Partners (PWP) составляет 14.23%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что PWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.28% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 33.00% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 40.22% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 36.36% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.31% | 36.56% | +21.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWP и HLNE
Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HLNE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.96% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.82% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perella Weinberg Partners и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWP и HLNE
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
PWP and HLNE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (15.28%) compared to PWP (14.23%). In terms of maximum drawdown, PWP dropped -60.44% vs HLNE's -62.26%.
PWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWP и HLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор