Сравнение PWLIX с BDMIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 8.41%/yr for BDMIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 8.41% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
BDMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам PWLIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 12.62% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between PWLIX and BDMIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
BDMIX
Сравнение PWLIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.23 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 17.67 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.23 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.99 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.45 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.24 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и BDMIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -11.89% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -3.54% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -4.07% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -6.15% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -9.44% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | 0.00% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.68% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.25% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и BDMIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.45% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 6.82% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 6.52% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 5.81% | +3.19% |
Сравнение комиссий PWLIX и BDMIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и BDMIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 7.93% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and BDMIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор