Сравнение PWLIX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.29% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и BDMIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
PWLIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
BDMIX
Сравнение PWLIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.55 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.73 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.14 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 14.25 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.55 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и BDMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и BDMIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и BDMIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -11.89% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.60% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -7.45% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -9.44% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.13% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.71% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.30% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и BDMIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.72% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.78% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 6.93% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.51% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.77% | +3.17% |