Сравнение PWLIX с ADOIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 9.86%/yr for ADOIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям ADOIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.86% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
ADOIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам PWLIX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 12.81% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PWLIX and ADOIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between PWLIX and ADOIX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
ADOIX
Сравнение PWLIX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | ADOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.81 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.70 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.00 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и ADOIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ADOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -21.99% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.15% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -14.75% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -21.61% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -21.99% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.79% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.02% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.34% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и ADOIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.14% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.94% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 12.90% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 16.56% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 13.90% | -4.90% |
Сравнение комиссий PWLIX и ADOIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и ADOIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности ADOIX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.54% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and ADOIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (4.14%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ADOIX's -21.99%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор