Сравнение ADOIX с SAOAX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs 3.89%/yr for SAOAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.89% соответственно.
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
SAOAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам ADOIX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 18.07% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Correlation
The correlation between ADOIX and SAOAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between ADOIX and SAOAX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
ADOIX
SAOAX
Сравнение ADOIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADOIX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.14 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.10 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADOIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и SAOAX
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -52.28% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -4.45% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -35.90% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -35.90% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -35.90% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.70% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.82% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и SAOAX
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.75% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 6.30% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 8.71% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 28.70% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.16% | -7.26% |
Сравнение комиссий ADOIX и SAOAX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и SAOAX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SAOAX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.61% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and SAOAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs SAOAX's -52.28%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор