PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.70% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PWJZX и TBGVX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.58

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.13

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.74

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.58

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.58

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между PWJZX и TBGVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и TBGVX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и TBGVX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-50.97%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-9.56%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-17.71%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-31.18%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-7.46%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-6.09%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.66%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и TBGVX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

4.70%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

7.39%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

12.36%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

11.03%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

12.64%

+8.04%