Сравнение PWDIX с PASAX
PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PWDIX returned 5.64%/yr vs 6.67%/yr for PASAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWDIX charges 1.56%/yr vs 2.24%/yr for PASAX.
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и PASAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у PASAX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям PASAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.67% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 5.64%
PASAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам PWDIX и PASAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 10.83% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 9.23% | 12.85% | 3.66% | 7.66% | -11.90% | 15.14% | 7.93% | 11.72% | -5.47% | 13.50% |
Correlation
The correlation between PWDIX and PASAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between PWDIX and PASAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWDIX vs. PASAX — Ранг доходности на риск
PWDIX
PASAX
Сравнение PWDIX c PASAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | PASAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.06 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 16.21 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | PASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.38 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и PASAX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PASAX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и PASAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWDIX | PASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -27.81% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -4.88% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -7.65% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -20.00% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -22.70% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.09% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.22% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и PASAX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWDIX | PASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.02% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 4.56% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 5.86% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 7.74% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.76% | +6.75% |
Сравнение комиссий PWDIX и PASAX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии PASAX в 2.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и PASAX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PASAX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 6.75% | 6.80% | 5.47% | 2.81% | 7.19% | 11.47% | 3.18% | 2.90% | 5.02% | 4.07% | 3.12% | 3.36% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.82% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PWDIX and PASAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWDIX has higher volatility (2.54%) compared to PASAX (2.02%). In terms of maximum drawdown, PWDIX dropped -40.86% vs PASAX's -27.81%.
PASAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWDIX и PASAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор