Сравнение PWC с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
PWC и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PWC и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 28.18% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и SIXL
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
PWC vs. SIXL — Ранг доходности на риск
PWC
SIXL
Сравнение PWC c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.20 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.37 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.19 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PWC и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и SIXL
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SIXL в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и SIXL
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -16.08% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -8.63% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.08% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.07% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.60% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и SIXL
Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеют волатильность 3.07% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.02% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.76% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.15% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 12.14% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 12.64% | +6.20% |