Сравнение PWC с GRNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ).
PWC и GRNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PWC и GRNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 2.09% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью -1.21%.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и GRNJ
PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Доходность на риск
PWC vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
PWC
GRNJ
Сравнение PWC c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PWC и GRNJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и GRNJ
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и GRNJ
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и GRNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -17.32% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.39% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.89% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и GRNJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 31.55% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 31.55% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 31.55% | -12.71% |