PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PWC is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, PWC returned 14.03%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности PWC и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-15.24%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between PWC and FLDZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between PWC and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWC и FLDZ

Секторы
PWC
FLDZ

Технологии

26.1%
3.4%

Финансовые услуги

14.0%
15.1%

Здравоохранение

12.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.8%

Промышленность

10.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Недвижимость

5.6%
8.3%

Энергетика

5.5%
11.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
11.9%

Технологии

PWC
26.1%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

PWC
12.7%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
FLDZ
14.8%

Промышленность

PWC
10.3%
FLDZ
12.1%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
FLDZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
FLDZ
4.8%

Недвижимость

PWC
5.6%
FLDZ
8.3%

Энергетика

PWC
5.5%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
FLDZ
1.6%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с SPMD

Доходность на риск

PWC vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.29

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

4.70

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PWC и FLDZ

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-19.54%

-58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.25%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.43%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.78%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-5.98%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и FLDZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.67%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.66%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.32%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.91%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.91%

+1.90%

Сравнение комиссий PWC и FLDZ

PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и FLDZ

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and FLDZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, PWC leads with 14.03% vs 13.62% for FLDZ. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWC has performed better with a 14.03% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.46% for FLDZ.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.77% for FLDZ.

PWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор