PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с SFYF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while SFYF tracks the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWB returned 17.17%/yr vs 9.95%/yr for SFYF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности PWB и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 8.48%.

PWB

1 день
-4.36%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.79%
6 месяцев
24.81%
1 год
42.75%
3 года*
32.92%
5 лет*
17.17%
10 лет*
18.61%

SFYF

1 день
-2.42%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.48%
6 месяцев
6.33%
1 год
34.24%
3 года*
32.23%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		26.79%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%8.68%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		8.48%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%

Correlation

The correlation between PWB and SFYF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.79

The correlation between PWB and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

PWB vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.75

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.29

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.27

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

7.28

+7.47

PWB vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и SFYF

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-56.09%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.18%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.45%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-56.09%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-7.13%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-16.49%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.72%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SFYF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

8.20%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

14.97%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.70%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

29.37%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

30.69%

-9.78%

Сравнение комиссий PWB и SFYF

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SFYF

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.30%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWB and SFYF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (10.34%) compared to SFYF (8.20%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, PWB leads with 17.17% vs 9.95% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 17.17% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SFYF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.29% for SFYF.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор