Сравнение PWB с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
PWB и SFYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 8.61% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и SFYF
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
PWB vs. SFYF — Ранг доходности на риск
PWB
SFYF
Сравнение PWB c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.27 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.44 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PWB и SFYF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SFYF
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и SFYF
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -56.09% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -15.18% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -56.09% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -11.03% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -16.93% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.64% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SFYF
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеют волатильность 7.94% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.67% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 14.70% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 26.06% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 30.54% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 30.91% | -10.32% |