PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while SFYF tracks the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWB returned 18.36%/yr vs 12.34%/yr for SFYF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности PWB и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%8.61%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%

Correlation

The correlation between PWB and SFYF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.79

The correlation between PWB and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и SFYF

Секторы
PWB
SFYF

Технологии

44.6%
38.5%

Промышленность

15.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.8%

Финансовые услуги

10.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
22.9%

Здравоохранение

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

PWB
44.6%
SFYF
38.5%

Промышленность

PWB
15.9%
SFYF
3.5%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
SFYF
13.8%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
SFYF
5.5%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
SFYF
6.8%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
SFYF
22.9%

Здравоохранение

PWB
3.6%
SFYF
5.5%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
SFYF

-

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
SFYF

-

Энергетика

PWB

-

SFYF
2.1%

Недвижимость

PWB

-

SFYF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

PWB vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.36

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.01

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.91

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

9.65

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок PWB и SFYF

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-56.09%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.18%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.45%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-56.09%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-16.58%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.57%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SFYF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеют волатильность 5.38% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.58%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

13.21%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.74%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

29.28%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

30.68%

-9.97%

Сравнение комиссий PWB и SFYF

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SFYF

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWB and SFYF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (5.58%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, PWB leads with 18.36% vs 12.34% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 18.36% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.29% for SFYF.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор