PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.44% против 14.02% соответственно.


PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PWB и IVV

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

PWB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.53

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.32

+2.72

PWB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между PWB и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и IVV

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PWB и IVV

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-55.25%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.06%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-24.53%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.90%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.26%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.85%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.53%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и IVV

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.30%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.45%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

18.31%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

16.89%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.04%

+2.54%