Сравнение PWB с IVV
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.61%/yr vs 15.58%/yr for IVV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности PWB и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 18.61% против 15.58% соответственно.
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам PWB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between PWB and IVV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between PWB and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. IVV — Ранг доходности на риск
PWB
IVV
Сравнение PWB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.68 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 11.98 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и IVV
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -55.25% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.89% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -18.75% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -24.53% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -33.90% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.14% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.76% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.99% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и IVV
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.88% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.85% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 12.48% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.98% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.07% | +2.84% |
Сравнение комиссий PWB и IVV
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и IVV
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and IVV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (10.34%) compared to IVV (4.88%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, PWB leads with 18.61% vs 15.58% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.61% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for PWB.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.03% for IVV.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор