PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

PWB и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PWB и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и GRNY

2026 (YTD)20252024
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%-1.66%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий PWB и GRNY

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PWB vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.86

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.89

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между PWB и GRNY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и GRNY

Ни PWB, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и GRNY

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-24.18%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.36%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.39%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.33%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.08%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и GRNY

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.27%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

14.35%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

24.51%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

24.00%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.00%

-3.41%