PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PW с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PW с INSW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PW (Power REIT) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. PW operates in REIT - Specialty (Real Estate), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PW returned -53.66%/yr vs 45.07%/yr for INSW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PW и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PW показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 66.68%.

PW

1 день
2.92%
1 месяц
29.08%
С начала года
8.76%
6 месяцев
-5.74%
1 год
-17.79%
3 года*
-19.13%
5 лет*
-53.66%
10 лет*
-14.52%

INSW

1 день
0.67%
1 месяц
-10.90%
С начала года
66.68%
6 месяцев
59.39%
1 год
123.68%
3 года*
44.66%
5 лет*
45.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PW и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PW
Power REIT		8.76%-34.19%104.71%-83.55%-94.27%157.92%196.78%60.71%-9.09%-12.22%
INSW
International Seaways, Inc.		66.68%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between PW and INSW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.09

The correlation between PW and INSW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PW:

-$1.19

INSW:

$11.01

Коэффициент P/S

PW:

15.55

INSW:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

PW:

$2.08M

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

PW:

$651.40K

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

PW:

$791.56K

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power REIT

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с PW:
PW с SPYPW с XLKPW с FLOPW с NVDA
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

PW vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PW
Ранг доходности на риск PW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PW c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
3.40

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.15

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

7.70

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

22.55

-22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PW vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PW и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.40

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.10

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PW и INSW

Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-57.49%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.90%

-16.16%

-52.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.64%

-50.40%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.48%

-50.40%

-49.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.81%

-14.33%

-84.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.13%

-20.90%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.86%

5.51%

+37.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PW и INSW

Power REIT (PW) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что PW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.77%

10.99%

+20.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.53%

27.72%

+30.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.09%

36.61%

+57.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

41.01%

+77.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.25%

45.21%

+50.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PW и INSW

PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
INSW
International Seaways, Inc.		5.58%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%
PW
Power REIT		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PW и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power REIT и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
513.11K
15.96M
(PW) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PW and INSW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PW has higher volatility (31.77%) compared to INSW (10.99%). In terms of maximum drawdown, PW dropped -99.48% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PW и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор