Сравнение PW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power REIT (PW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PW и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PW и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW Power REIT | -8.60% | -34.19% | 104.71% | -83.55% | -94.27% | 157.92% | 196.78% | 60.71% | -9.06% | -12.25% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PW показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -16.13% против 21.00% соответственно.
PW
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -55.58%
- 10 лет*
- -16.13%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PW vs. XLK — Ранг доходности на риск
PW
XLK
Сравнение PW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PW | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.13 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.71 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.97 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.31 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.13 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.87 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PW и XLK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PW и XLK
PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW Power REIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PW и XLK
Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -82.05% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -15.92% | -47.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -33.56% | -65.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -33.56% | -65.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -11.04% | -87.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.83% | -35.17% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 4.98% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PW и XLK
Power REIT (PW) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 8.12% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.99% | 16.49% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.52% | 27.05% | +59.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.90% | 24.72% | +93.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.63% | 24.33% | +70.30% |