Сравнение PVPNX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.86% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PLWIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PLWIX
Сравнение PVPNX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.82 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PLWIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PLWIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -49.07% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -5.75% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -19.73% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -20.29% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.59% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.76% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.27% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PLWIX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.61% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 4.35% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 7.48% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 8.22% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 8.55% | +4.72% |