Сравнение PVPNX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 12.96% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PADLX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PADLX
Сравнение PVPNX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.78 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PADLX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PADLX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -18.87% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -4.65% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -18.87% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.93% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.95% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.06% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PADLX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.05% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 3.27% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 5.82% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 6.63% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 7.56% | +5.73% |