Сравнение PVPNX с LTSTX
PVPNX (PIMCO RealPath Blend 2040 Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PVPNX returned 10.47%/yr vs 7.99%/yr for LTSTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PVPNX charges 0.06%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и LTSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.99% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.47%
LTSTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам PVPNX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 10.11% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 5.01% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Correlation
The correlation between PVPNX and LTSTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between PVPNX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVPNX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PVPNX
LTSTX
Сравнение PVPNX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.54 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 11.45 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и LTSTX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и LTSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -48.17% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.24% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -8.12% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -21.01% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -23.33% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.16% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.16% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и LTSTX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 5.41% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 6.66% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 9.18% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 9.82% | +3.50% |
Сравнение комиссий PVPNX и LTSTX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и LTSTX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности LTSTX в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.61% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 4.66% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PVPNX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVPNX has higher volatility (3.00%) compared to LTSTX (2.06%). In terms of maximum drawdown, PVPNX dropped -29.15% vs LTSTX's -48.17%.
PVPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVPNX и LTSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор