Сравнение PVPNX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVPNX показывает доходность -1.04%, а LTSTX немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.61% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и LTSTX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PVPNX
LTSTX
Сравнение PVPNX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.58 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.24 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и LTSTX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и LTSTX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -48.17% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -6.47% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -21.01% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -23.33% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.64% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.21% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.41% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и LTSTX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.50% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.14% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 8.56% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 9.18% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 9.82% | +3.47% |