Сравнение PVPNX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.24% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и FFFAX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PVPNX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PVPNX
FFFAX
Сравнение PVPNX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.31 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.52 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и FFFAX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и FFFAX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -17.96% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.68% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -15.87% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -15.87% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.56% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.80% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.89% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и FFFAX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.44% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 3.29% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 4.88% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.30% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 4.58% | +8.71% |