Сравнение PVMIX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVMIX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции PQIAX немного отстают с 12.02%.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и PQIAX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PVMIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PVMIX
PQIAX
Сравнение PVMIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.81 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и PQIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и PQIAX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и PQIAX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -54.68% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.77% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -21.22% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -37.67% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.21% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.04% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и PQIAX
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.14% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.55% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.28% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.41% | +2.80% |