Сравнение PVMIX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 12.20% против 6.07% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и CISMX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
PVMIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
PVMIX
CISMX
Сравнение PVMIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.25 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.24 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.43 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.04 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и CISMX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и CISMX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -33.80% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.26% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -21.19% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.80% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -16.58% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.55% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.70% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и CISMX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.49% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.64% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 19.91% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.39% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.22% | +0.99% |