Сравнение PVMIX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.71% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и ARFFX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
PVMIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
PVMIX
ARFFX
Сравнение PVMIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.83 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.49 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.51 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.72 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.83 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и ARFFX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и ARFFX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -57.66% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.20% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -24.50% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -43.22% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.28% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.49% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.66% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и ARFFX
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.52% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.26% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 19.27% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.61% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.88% | -0.67% |