Сравнение PVI с ZMUN
PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PVI charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности PVI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
PVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.31%
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.76% | 0.76% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between PVI and ZMUN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
PVI
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PVI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVI и ZMUN
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -0.13% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 0.54% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.54% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 0.54% | +1.23% |
Сравнение комиссий PVI и ZMUN
PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и ZMUN
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.13% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVI and ZMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
ZMUN has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.13% for PVI.
PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для PVI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор