Сравнение PVI с TAXS
PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PVI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности PVI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
PVI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.29%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.57% | 1.24% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PVI and TAXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
PVI
TAXS
Сравнение PVI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.78 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок PVI и TAXS
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -0.84% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.24% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.00% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.00% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.00% | +0.75% |
Сравнение комиссий PVI и TAXS
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и TAXS
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.15% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVI and TAXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.
PVI has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.83% for TAXS.
PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для PVI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор