PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVI с TAXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PVI и TAXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.


PVI

1 день
-0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.14%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.29%

TAXS

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVI и TAXS


Correlation

The correlation between PVI and TAXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco VRDO Tax-Free ETF

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

PVI vs. TAXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVI
Ранг доходности на риск PVI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TAXS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c TAXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVITAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

PVI vs. TAXS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVITAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.78

-2.25

Просадки

Сравнение просадок PVI и TAXS

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и TAXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PVITAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-0.84%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.09%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.24%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и TAXS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PVITAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.00%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.00%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1.00%

+0.75%

Сравнение комиссий PVI и TAXS

PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и TAXS

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TAXS в 1.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
2.15%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
TAXS
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
1.83%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PVI and TAXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.

PVI has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.83% for TAXS.

PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.05% for TAXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVI и TAXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор