Сравнение TAXS с OVM
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while OVM is actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.15%.
TAXS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $273.94K | $290.76K | $341.01K | |
| $428.31K | $651.14K | $951.21K |
Сравнение доходности по годам TAXS и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.18% | 1.22% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.15% | 5.07% |
Correlation
The correlation between TAXS and OVM is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. OVM — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение TAXS c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и OVM
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -15.58% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.25% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.93% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 4.58% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 5.46% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 6.52% | -5.48% |
Сравнение комиссий TAXS и OVM
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и OVM
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности OVM в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.25% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and OVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.25% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор