Сравнение PVI с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
PVI и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 0.10% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и CA
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. CA — Ранг доходности на риск
PVI
CA
Сравнение PVI c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.10 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PVI и CA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и CA
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и CA
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -5.24% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -3.67% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.88% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.30% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.29% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и CA
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.27% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.77% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.38% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.09% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 4.09% | -2.37% |