Сравнение PVFAX с RIVSX

С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PVFAX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и RIVSX.

Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.