Сравнение PVFAX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции FSSNX немного отстают с 9.90%.
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и FSSNX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
PVFAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
PVFAX
FSSNX
Сравнение PVFAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.80 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и FSSNX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и FSSNX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -41.72% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.89% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -31.87% | -60.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -41.72% | -50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.77% | -7.94% | -81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -8.37% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.71% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и FSSNX
Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.58% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 14.52% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 23.30% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 22.61% | +513.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.59% | 23.41% | +356.18% |