PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVCMX с PMJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PVCMX returned 4.28%/yr vs 10.65%/yr for PMJAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVCMX charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у PMJAX с доходностью 19.03%.

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVCMX и PMJAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%8.75%

Correlation

The correlation between PVCMX and PMJAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.69

The correlation between PVCMX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с ^GSPCPVCMX с AVALXPVCMX с AXVIXPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с OFSAXPMJAX с QRSVXPMJAX с VESMXPMJAX с PCN

Доходность на риск

PVCMX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.22

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.97

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

14.77

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PMJAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.22

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.41

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и PMJAX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVCMXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-50.53%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-7.66%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-26.72%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-50.53%

+43.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-17.03%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.57%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и PMJAX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.11%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVCMXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.13%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

11.49%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

17.16%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

40.26%

-35.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

33.57%

-27.26%

Сравнение комиссий PVCMX и PMJAX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и PMJAX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PMJAX в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVCMX and PMJAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJAX has higher volatility (5.13%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PVCMX dropped -7.44% vs PMJAX's -50.53%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVCMX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор