PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PUTIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.59% соответственно.

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PUTIX и PONPX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.51

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.16

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.98

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.83

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.82

-0.75

Корреляция

Корреляция между PUTIX и PONPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и PONPX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и PONPX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-13.41%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.69%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-13.41%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-13.41%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.88%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.44%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.90%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.66%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

4.28%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.74%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

4.19%

-1.46%