PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PUTIX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.49% соответственно.

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с EGRIX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST

Сравнение комиссий PUTIX и SVARX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.11

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.79

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.19

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.48

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.69

-0.61

Корреляция

Корреляция между PUTIX и SVARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и SVARX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и SVARX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-6.48%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.55%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-6.48%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-6.48%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.51%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.21%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.75%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и SVARX

PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеют волатильность 1.01% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.09%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.66%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

3.08%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.71%

-0.98%