PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PUTIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.38% соответственно.

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PUTIX и PFN

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.19

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

0.33

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.06

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.26

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

1.01

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.19

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.46

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.28

+0.80

Корреляция

Корреляция между PUTIX и PFN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и PFN

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и PFN

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-80.08%

+70.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-10.77%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-33.45%

+23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-45.70%

+36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.29%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-11.89%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.81%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

6.56%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

8.40%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

13.35%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

14.75%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

18.16%

-15.43%