Сравнение PUST.PA с VT
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 12.39%/yr for VT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 21.21% против 12.39% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -5.53% | 9.20% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and VT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between PUST.PA and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. VT — Ранг доходности на риск
PUST.PA
VT
Сравнение PUST.PA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.99 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 16.79 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.56 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и VT
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -39.93% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -7.01% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.47% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -20.47% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.61% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.37% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.54% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.66% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и VT
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.64% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 9.10% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.12% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.04% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.07% | +2.67% |
Сравнение комиссий PUST.PA и VT
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и VT
PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and VT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while VT is Global Equities. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор