Сравнение PUSH с THYM
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 0.51% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between PUSH and THYM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. THYM — Ранг доходности на риск
PUSH
THYM
Сравнение PUSH c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.62 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и THYM
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -2.93% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.49% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 4.35% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 4.35% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 4.35% | -3.05% |
Сравнение комиссий PUSH и THYM
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и THYM
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and THYM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.18% for THYM.
PUSH is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: PGIM and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор