PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с RVNU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past year, PUSH returned 3.64% vs 9.39% for RVNU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 4.59%.

PUSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.48%
1 месяц
2.42%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.46%
1 год
9.39%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и RVNU

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.46%4.16%1.74%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		4.59%0.58%0.75%

Correlation

The correlation between PUSH and RVNU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.33

The correlation between PUSH and RVNU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с TAXXPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с SGOV
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOVRVNU с HYMB

Доходность на риск

PUSH vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUSHRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.84

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

3.83

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

11.46

+6.67

PUSH vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUSH и RVNU

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-23.51%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.46%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-4.97%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.82%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и RVNU

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.27%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.24%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

3.47%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

5.00%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

7.20%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

7.26%

-5.97%

Сравнение комиссий PUSH и RVNU

И PUSH, и RVNU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и RVNU

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности RVNU в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.49%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and RVNU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.24%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs RVNU's -23.51%.

On 1-year performance, RVNU leads with 9.39% vs 3.64% for PUSH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNU has performed better with a 9.39% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH and RVNU have the same expense ratio: 0.15% per year.

RVNU has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.23% for PUSH.

They also come from different issuers: PGIM and Deutsche Bank.

PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор