PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с DFCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

PUSH и DFCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и DFCA

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.20%.

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX

Сравнение комиссий PUSH и DFCA

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHDFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.30

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.66

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.42

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

5.16

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DFCA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHDFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.30

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.05

+1.79

Корреляция

Корреляция между PUSH и DFCA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и DFCA

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFCA в 2.83%

TTM202520242023
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и DFCA

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-3.28%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-2.49%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.37%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.68%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.69%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и DFCA

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.79%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.25%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

2.58%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

2.52%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.52%

-1.19%