PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PURZX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PURZX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и VGRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PURZX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.43% соответственно.


PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Real Estate Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PURZX и VGRLX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.


Доходность на риск

PURZX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PURZXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.29

-0.04

PURZX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PURZXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.20

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между PURZX и VGRLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и VGRLX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и VGRLX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VGRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


PURZXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-38.77%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.35%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-35.54%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-38.77%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-12.63%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-10.89%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.22%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и VGRLX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PURZXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.63%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.54%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.33%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.79%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.69%

+2.55%