Сравнение PURZX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PURZX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.43% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и VGRLX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
PURZX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
PURZX
VGRLX
Сравнение PURZX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.29 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и VGRLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и VGRLX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и VGRLX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -38.77% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.35% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -35.54% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -38.77% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -12.63% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -10.89% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.22% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и VGRLX
Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.63% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.54% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.33% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.79% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.69% | +2.55% |