Сравнение PURZX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.54% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и AIGYX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
PURZX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
PURZX
AIGYX
Сравнение PURZX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.05 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и AIGYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и AIGYX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и AIGYX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -79.94% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.30% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -31.20% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -43.10% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.16% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.49% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.76% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и AIGYX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.64% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.19% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.14% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.72% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.94% | -4.70% |