PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULT с VGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).

PULT и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PULT и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и VGUS

2026 (YTD)2025
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		0.57%4.52%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.

PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с BILPULT с SGOVPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с PULS
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Сравнение комиссий PULT и VGUS

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

PULT vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

11.35

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

31.25

-15.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

8.62

-5.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

55.06

-34.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

366.79

-269.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

11.35

-3.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

11.76

-2.46

Корреляция

Корреляция между PULT и VGUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и VGUS

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VGUS в 3.62%

TTM202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		5.05%4.59%5.38%4.88%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PULT и VGUS

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и VGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PULTVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-0.07%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и VGUS

Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PULTVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.16%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

0.35%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.35%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

0.35%

+0.23%