PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с PSHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and PSHYX (Pioneer Short Term Income Fund) are both funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while PSHYX is a Short-Term Bond fund managed by Amundi. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 2.58%/yr for PSHYX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for PSHYX.

Доходность

Сравнение доходности PULS и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью 0.89%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.50%
3 года*
4.60%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и PSHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		0.89%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.73%

Correlation

The correlation between PULS and PSHYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.31

The correlation between PULS and PSHYX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с GPICXPSHYX с PCGRXPSHYX с STBFX

Доходность на риск

PULS vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSPSHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
1.69

+9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
3.22

+29.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.43

+6.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

3.00

+49.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

9.34

+309.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа PSHYX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

1.69

+9.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

1.15

+4.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

1.33

+1.18

Просадки

Сравнение просадок PULS и PSHYX

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и PSHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-12.98%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-1.13%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-1.13%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-5.88%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.63%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.36%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и PSHYX

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

1.39%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

2.01%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

2.26%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.49%

-1.16%

Сравнение комиссий PULS и PSHYX

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSHYX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и PSHYX

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PSHYX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		5.08%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULS and PSHYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHYX has higher volatility (0.56%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs PSHYX's -12.98%.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и PSHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор