Сравнение PUK с WPP
PUK (Prudential plc) and WPP (WPP plc) are both stocks. PUK operates in Insurance - Life (Financial Services), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, PUK returned 2.03%/yr vs -11.83%/yr for WPP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUK и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUK показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции PUK превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 2.03% против -11.83% соответственно.
PUK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 3.95%
WPP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -6.98%
- С начала года
- -12.11%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -24.89%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- -11.83%
- Всё время*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам PUK и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | -7.96% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
WPP WPP plc | -12.11% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between PUK and WPP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PUK and WPP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PUK:
$35.22B
WPP:
$4.14B
PUK:
£4.28
WPP:
£1.52
PUK:
4.91
WPP:
9.39
PUK:
0.12
WPP:
0.12
PUK:
0.81
WPP:
0.11
PUK:
1.82
WPP:
1.21
PUK:
£33.63B
WPP:
£28.29B
PUK:
£20.95B
WPP:
£4.60B
PUK:
£15.89B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUK vs. WPP — Ранг доходности на риск
PUK
WPP
Сравнение PUK c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUK | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.58 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.90 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUK и WPP
Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUK | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.52% | -95.30% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -47.46% | +22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.47% | -71.59% | +24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.59% | -77.69% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -79.99% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -73.85% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -42.60% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 30.50% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUK и WPP
Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 6.30%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUK | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 15.93% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 35.09% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 47.23% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 35.50% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 35.18% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUK и WPP
Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности WPP в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | 1.88% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
WPP WPP plc | 5.27% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUK и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUK и WPP
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PUK and WPP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (15.93%) compared to PUK (6.30%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs WPP's -95.30%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUK и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор